PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEI с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEI и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEI и GBIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.00%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
0.85%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.79%2.31%1.78%0.69%

Доходность по периодам


IEI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.98%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.35%

GBIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.03%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Сравнение комиссий IEI и GBIL

IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEI vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 4949
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEIGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

16.24

-15.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

84.40

-82.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

25.69

-24.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

200.79

-199.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

1,330.33

-1,324.79

IEI vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEIGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

16.24

-15.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

5.55

-5.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

4.79

-4.09

Корреляция

Корреляция между IEI и GBIL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и GBIL

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности GBIL в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEI и GBIL

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и GBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


IEIGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-0.76%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-0.02%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-0.76%

-13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

0.00%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-0.04%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.00%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и GBIL

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEIGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.08%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

0.15%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

0.25%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

0.58%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

0.47%

+3.46%