PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEI с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEI с CGCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).

IEI и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IEI и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEI и CGCP

2026 (YTD)2025202420232022
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.13%6.96%1.81%4.42%-7.20%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.95%7.17%-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у CGCP с доходностью -0.12%.

IEI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.35%

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TLHIEI с TIPIEI с IMTB
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с VOO

Сравнение комиссий IEI и CGCP

IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.

CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IEI vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEICGCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.50

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.81

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.84

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEI vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEICGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.25

+0.46

Корреляция

Корреляция между IEI и CGCP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и CGCP

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности CGCP в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEI и CGCP

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, примерно равная максимальной просадке CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и CGCP.

Загрузка...

Показатели просадок

IEICGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-15.06%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-2.66%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.60%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-5.08%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.83%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и CGCP

Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEICGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.79%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.46%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.28%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

6.44%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

6.44%

-2.51%