Сравнение IEI с CGCP
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) are both exchange-traded funds - IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group. IEI is passively managed, while CGCP is actively managed. Over the past 3 years, IEI returned 3.85%/yr vs 5.07%/yr for CGCP. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IEI charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for CGCP.
Доходность
Сравнение доходности IEI и CGCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у CGCP с доходностью 0.24%.
IEI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- -0.18%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.23%
- Всё время*
- 2.84%
CGCP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.80M | $29.80M | $33.58M | |
| $202.56M | $164.64M | $154.12M |
Сравнение доходности по годам IEI и CGCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.18% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -7.03% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 0.24% | 7.35% | 2.95% | 7.17% | -9.68% |
Correlation
The correlation between IEI and CGCP is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between IEI and CGCP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. CGCP — Ранг доходности на риск
IEI
CGCP
Сравнение IEI c CGCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEI | CGCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.06 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 2.93 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEI и CGCP
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, примерно равная максимальной просадке CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и CGCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -15.06% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.59% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -4.48% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.26% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -4.78% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.93% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и CGCP
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.76%, в то время как у Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.04% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 3.02% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 3.62% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 6.28% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 6.28% | -2.35% |
Сравнение комиссий IEI и CGCP
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и CGCP
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности CGCP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.12% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.70% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
IEI and CGCP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGCP has higher volatility (1.04%) compared to IEI (0.76%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs CGCP's -15.06%.
On 3-year performance, CGCP leads with 5.07% vs 3.85% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGCP has performed better with a 5.07% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for CGCP.
CGCP has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 3.70% for IEI.
IEI is categorized as Government Bonds, while CGCP is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.34% for CGCP.
CGCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEI и CGCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор