PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEI с BSCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEI с BSCP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while BSCP is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEI charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for BSCP.

Доходность

Сравнение доходности IEI и BSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IEI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.22%
1 год
2.93%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.30%

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEI и BSCP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%-1.90%5.75%

Correlation

The correlation between IEI and BSCP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.62

The correlation between IEI and BSCP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB
Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с BSCZBSCP с PULSBSCP с FBND

Доходность на риск

IEI vs. BSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BSCP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c BSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEIBSCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEI vs. BSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEIBSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

—

—

Просадки

Сравнение просадок IEI и BSCP

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEIBSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и BSCP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEIBSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

—

—

Сравнение комиссий IEI и BSCP

IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSCP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и BSCP

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности BSCP в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		2.27%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Часто задаваемые вопросы

IEI and BSCP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IEI.

IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.27% for BSCP.

IEI is categorized as Government Bonds, while BSCP is Corporate Bonds. IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.10% for BSCP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEI и BSCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор