PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSCP с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCP с FBND

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

BSCP и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCP или FBND.

Корреляция

Корреляция между BSCP и FBND составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BSCP и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.20%
27.09%
BSCP
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCP:

7.77

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

BSCP:

17.46

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

BSCP:

3.73

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

BSCP:

3.30

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

BSCP:

185.71

FBND:

3.88

Индекс Язвы

BSCP:

0.03%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

BSCP:

0.71%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

BSCP:

-15.54%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

BSCP:

0.00%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, BSCP показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.49%.

BSCP

С начала года

1.46%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.30%

1 год

5.54%

5 лет

2.22%

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.62%

5 лет

0.68%

10 лет

2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSCP и FBND

BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
График комиссии BSCP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCP: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCP и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCP
Ранг риск-скорректированной доходности BSCP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCP c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSCP, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCP: 7.77
FBND: 1.34
Коэффициент Сортино BSCP, с текущим значением в 17.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCP: 17.46
FBND: 1.96
Коэффициент Омега BSCP, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSCP: 3.73
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара BSCP, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCP: 3.30
FBND: 0.71
Коэффициент Мартина BSCP, с текущим значением в 185.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCP: 185.71
FBND: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа BSCP на текущий момент составляет 7.77, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCP и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.77
1.34
BSCP
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и FBND

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности FBND в 4.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		4.06%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%3.12%0.75%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.22%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок BSCP и FBND

Максимальная просадка BSCP за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCP и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-3.18%
BSCP
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и FBND

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) составляет 0.22%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что BSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22%
2.33%
BSCP
FBND