PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSCP с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCP с FBND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSCP is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. BSCP is passively managed, while FBND is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCP charges 0.10%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности BSCP и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
0.10%
С начала года
0.47%
1 год
4.51%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCP и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%-1.90%5.75%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.47%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between BSCP and FBND is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.58

Over the past year, the correlation between BSCP and FBND has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с BSCZBSCP с IEIBSCP с AGGBSCP с PULS
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

BSCP vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCP c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSCPFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.20

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.77

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.70

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.67

—

BSCP vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSCP и FBND

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCPFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-17.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.33%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и FBND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCPFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.79%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.93%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

6.10%

—

Сравнение комиссий BSCP и FBND

BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и FBND

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FBND в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		1.92%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.71%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Часто задаваемые вопросы

BSCP and FBND have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.92% for BSCP.

BSCP is categorized as Corporate Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for BSCP and 0.36% for FBND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCP и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор