PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCP с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCP с FBND

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSCP is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. BSCP is passively managed, while FBND is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCP charges 0.10%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности BSCP и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
0.48%
1 месяц
1.18%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.91%
3 года*
4.90%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCP и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%-1.90%5.75%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		1.21%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between BSCP and FBND is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.58

The correlation between BSCP and FBND shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с BSCZBSCP с IEIBSCP с PULS
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

BSCP vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCP c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSCPFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.29

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.29

—

BSCP vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSCP и FBND

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCPFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-17.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.73%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.34%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и FBND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCPFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.85%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.93%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

6.10%

—

Сравнение комиссий BSCP и FBND

BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и FBND

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FBND в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		1.92%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.67%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Часто задаваемые вопросы

BSCP and FBND have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 1.92% for BSCP.

BSCP is categorized as Corporate Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for BSCP and 0.36% for FBND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCP и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор