Сравнение BSCP с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
BSCP и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCP или FBND.
Основные характеристики
| BSCP | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 2.92% |
| Дох-ть за 1 год | 6.44% | 8.99% |
| Дох-ть за 3 года | 0.89% | -1.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.19% | 1.20% |
| Коэф-т Шарпа | 5.34 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 10.77 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 2.64 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 81.81 | 6.48 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 1.20% | 6.03% |
| Макс. просадка | -15.54% | -17.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.80% |
Корреляция
Корреляция между BSCP и FBND составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSCP и FBND
С начала года, BSCP показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCP и FBND
BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCP c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCP и FBND
Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности FBND в 4.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 3.90% | 3.40% | 2.24% | 1.94% | 2.43% | 3.12% | 3.26% | 2.93% | 3.12% | 0.76% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.57% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок BSCP и FBND
Максимальная просадка BSCP за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCP и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCP и FBND
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) составляет 0.18%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что BSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.