Сравнение IEI с ACWI
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEI returned 1.23%/yr vs 12.69%/yr for ACWI. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IEI charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности IEI и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 1.23% против 12.69% соответственно.
IEI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- -0.18%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.23%
- Всё время*
- 2.84%
ACWI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 14.17%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 12.69%
- Всё время*
- 8.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $416.62M | $465.89M | $498.47M | |
| $202.56M | $164.64M | $154.12M |
Сравнение доходности по годам IEI и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.18% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 14.17% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Correlation
The correlation between IEI and ACWI is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г. | -0.20 |
The correlation between IEI and ACWI shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IEI
ACWI
Сравнение IEI c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEI | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.64 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 11.01 | -9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEI и ACWI
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -56.00% | +41.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -9.73% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -16.55% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.52% | -26.42% | +12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -33.53% | +18.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.08% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -8.55% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.33% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и ACWI
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.76%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 4.18% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 11.80% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 13.99% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 16.25% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 17.07% | -13.14% |
Сравнение комиссий IEI и ACWI
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и ACWI
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности ACWI в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.70% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
IEI and ACWI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACWI has higher volatility (4.18%) compared to IEI (0.76%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs ACWI's -56.00%.
On 10-year performance, ACWI leads with 12.69% vs 1.23% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.69% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
IEI has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.40% for ACWI.
IEI is categorized as Government Bonds, while ACWI is Global Equities. IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.32% for ACWI.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEI и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор