Сравнение IEI с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IEI и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEI и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEI и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 1.35% против 11.68% соответственно.
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и ACWI
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IEI vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IEI
ACWI
Сравнение IEI c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.82 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.87 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 8.55 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.60 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.69 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.39 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IEI и ACWI составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и ACWI
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и ACWI
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -56.00% | +41.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -11.76% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -26.42% | +12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -33.53% | +18.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -6.04% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -8.68% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.57% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и ACWI
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEI | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 6.23% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 10.08% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 17.50% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 15.96% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 17.08% | -13.15% |