PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEGAX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEGAX с OPPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Invesco Global Fund (OPPAX).

IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEGAX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		-2.13%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%18.54%-18.70%33.43%
OPPAX
Invesco Global Fund		-9.72%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Доходность по периодам

С начала года, IEGAX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции IEGAX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.39% соответственно.

IEGAX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.43%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.78%

OPPAX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Small Company Fund

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с VTIPIEGAX с VOOIEGAX с ALOIXIEGAX с ARHBXIEGAX с HRIOXIEGAX с HRIIX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO

Сравнение комиссий IEGAX и OPPAX

IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.

IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund
OPPAX
Invesco Global Fund

Доходность на риск

IEGAX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEGAX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEGAXOPPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.53

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.95

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.05

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

0.18

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEGAX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEGAX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEGAX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEGAXOPPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.53

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Корреляция

Корреляция между IEGAX и OPPAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и OPPAX

Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		14.25%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%
OPPAX
Invesco Global Fund		27.46%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и OPPAX

Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и OPPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEGAXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-60.39%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-16.26%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-41.90%

+18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

-41.90%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-12.75%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-15.49%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.54%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и OPPAX

Текущая волатильность для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) составляет 7.03%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEGAXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.56%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

12.76%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

21.47%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

21.19%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

20.63%

-6.67%