Сравнение IEGAX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEGAX и AVDVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund	-2.13%	25.92%	-2.63%	14.10%	-11.28%	18.40%	10.18%	5.82%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	6.48%	48.24%	8.41%	16.75%	-10.88%	15.46%	5.65%	5.61%

Доходность по периодам

С начала года, IEGAX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

IEGAX

1 день: 2.22%

1 месяц: -9.09%

С начала года: -2.13%

6 месяцев: 0.49%

1 год: 18.43%

3 года*: 9.62%

5 лет*: 5.71%

10 лет*: 7.78%

AVDVX

1 день: 3.38%

1 месяц: -8.56%

С начала года: 6.48%

6 месяцев: 14.16%

1 год: 47.14%

3 года*: 23.70%

5 лет*: 13.43%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco EQV International Small Company Fund

Название символа

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с IEGAX:

IEGAX с GSY IEGAX с VTIP IEGAX с VOO IEGAX с ALOIX IEGAX с ARHBX IEGAX с HRIOX IEGAX с HRIIX

Часто сравнивают с AVDVX:

AVDVX с AVUV AVDVX с AVDV AVDVX с DFIV AVDVX с DISV AVDVX с SCHD AVDVX с DISVX AVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий IEGAX и AVDVX

IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

IEGAX

Invesco EQV International Small Company Fund

AVDVX

Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

IEGAX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVDVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEGAX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IEGAX	AVDVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	2.78	-1.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.71	3.36	-1.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.54	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.28	3.53	-2.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.10	14.52	-9.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEGAX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEGAX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEGAX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IEGAX	AVDVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	2.78	-1.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.81	-0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.72	-0.20

Корреляция

Корреляция между IEGAX и AVDVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и AVDVX

Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности AVDVX в 9.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund	14.25%	13.95%	3.17%	2.26%	2.98%	4.22%	1.11%	4.55%	3.87%	6.32%	6.29%	8.20%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	9.84%	10.48%	4.35%	3.52%	3.33%	4.23%	1.35%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и AVDVX

Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IEGAX	AVDVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.36%	-43.06%	-22.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.41%	-12.92%	+0.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.64%	-27.37%	+3.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.46%	-9.22%	-1.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.31%	-6.82%	-6.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.12%	3.14%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и AVDVX

Текущая волатильность для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) составляет 7.03%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IEGAX	AVDVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.03%	7.64%	-0.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.61%	12.03%	-1.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.31%	17.18%	-1.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.96%	16.61%	-3.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.96%	19.47%	-5.51%

Сравнение IEGAX с AVDVX

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и AVDVX

Сравнение доходности по годам IEGAX и AVDVX

Доходность по периодам

IEGAX

AVDVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IEGAX и AVDVX

Доходность на риск

IEGAX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

IEGAX

AVDVX

Сравнение IEGAX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IEGAX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и AVDVX

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и AVDVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и AVDVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)