Сравнение IEGAX с ACSTX
IEGAX (Invesco EQV International Small Company Fund) and ACSTX (Invesco Comstock Fund) are both mutual funds - IEGAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Invesco, while ACSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, IEGAX returned 8.58%/yr vs 12.56%/yr for ACSTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEGAX charges 1.49%/yr vs 0.80%/yr for ACSTX.
Доходность
Сравнение доходности IEGAX и ACSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEGAX показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у ACSTX с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции IEGAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 8.58% против 12.56% соответственно.
IEGAX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.58%
ACSTX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам IEGAX и ACSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | 11.06% | 25.92% | -2.63% | 14.10% | -11.28% | 18.40% | 10.18% | 18.54% | -18.70% | 33.43% |
ACSTX Invesco Comstock Fund | 9.14% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
Correlation
The correlation between IEGAX and ACSTX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г. | 0.60 |
The correlation between IEGAX and ACSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEGAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск
IEGAX
ACSTX
Сравнение IEGAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEGAX | ACSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.06 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 11.64 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEGAX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.27 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IEGAX и ACSTX
Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и ACSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEGAX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -58.61% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.02% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.41% | -15.61% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -17.25% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -44.80% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.24% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -9.35% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.10% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEGAX и ACSTX
Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEGAX | ACSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.48% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 8.01% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 10.84% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 15.41% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 19.46% | -5.34% |
Сравнение комиссий IEGAX и ACSTX
IEGAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEGAX и ACSTX
Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности ACSTX в 8.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | 8.10% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | 12.56% | 13.95% | 3.17% | 2.26% | 2.98% | 4.22% | 1.11% | 4.55% | 3.87% | 6.32% | 6.29% | 8.20% |
Часто задаваемые вопросы
IEGAX and ACSTX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEGAX has higher volatility (4.18%) compared to ACSTX (2.48%). In terms of maximum drawdown, IEGAX dropped -65.36% vs ACSTX's -58.61%.
ACSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEGAX и ACSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор