PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEFA с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с VT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 9.67%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEFA показывает доходность 13.66%, а VT немного выше – 14.23%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.67% против 12.56% соответственно.

IEFA

1 день
0.16%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
7.10%
С начала года
13.66%
1 год
25.14%
3 года*
17.87%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.67%
Всё время*
8.65%

VT

1 день
-0.17%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
11.02%
С начала года
14.23%
1 год
25.42%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.56%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF
$777.96M$861.57M$933.26M

VT

Vanguard Total World Stock ETF
$470.51M$374.42M$484.76M

Сравнение доходности по годам IEFA и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		13.66%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		14.23%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between IEFA and VT is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.91

The correlation between IEFA and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и VT

Секторы
IEFA
VT

Финансовые услуги

23.1%
15.7%

Промышленность

19.7%
11.7%

Технологии

12.6%
31.2%

Здравоохранение

9.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.5%

Сырьевые материалы

6.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
7.4%

Коммунальные услуги

3.5%
2.5%

Энергетика

3.3%
3.6%

Недвижимость

2.8%
2.3%

Финансовые услуги

IEFA
23.1%
VT
15.7%

Промышленность

IEFA
19.7%
VT
11.7%

Технологии

IEFA
12.6%
VT
31.2%

Здравоохранение

IEFA
9.8%
VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.1%
VT
9.0%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.5%
VT
4.5%

Сырьевые материалы

IEFA
6.3%
VT
3.8%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.3%
VT
7.4%

Коммунальные услуги

IEFA
3.5%
VT
2.5%

Энергетика

IEFA
3.3%
VT
3.6%

Недвижимость

IEFA
2.8%
VT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

IEFA vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEFA c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFAVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.83

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.54

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.64

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

10.98

-2.56

IEFA vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEFA и VT

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-50.27%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.67%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-16.51%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-26.38%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-34.24%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-6.97%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.32%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и VT

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 4.41% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.27%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

11.81%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

13.97%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.24%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.19%

-0.15%

Сравнение комиссий IEFA и VT

IEFA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и VT

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VT в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.29%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.55%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

IEFA and VT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.41%) compared to VT (4.27%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.56% vs 9.67% for IEFA. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.56% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IEFA.

IEFA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.55% for VT.

IEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VT is Global Equities. IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор