PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEFA с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

IEFA и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IEFA и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEFA и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.74%32.08%3.26%17.95%-0.71%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий IEFA и JHID

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

IEFA vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.57

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.35

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.81

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

16.46

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.57

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.55

-1.06

Корреляция

Корреляция между IEFA и JHID составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и JHID

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности JHID в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEFA и JHID

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFAJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-12.42%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.23%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-3.80%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-2.53%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.37%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и JHID

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFAJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.09%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.44%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

15.16%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

13.88%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

13.88%

+3.36%