Сравнение IEFA с FIVFX
IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IEFA charges 0.07%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и FIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IEFA
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 8.88%
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEFA и FIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 6.82% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -12.87% | 35.81% |
Correlation
The correlation between IEFA and FIVFX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between IEFA and FIVFX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFA vs. FIVFX — Ранг доходности на риск
IEFA
FIVFX
Сравнение IEFA c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFA | FIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFA | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и FIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFA | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и FIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFA | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | — | — |
Сравнение комиссий IEFA и FIVFX
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и FIVFX
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FIVFX в 10.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.32% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
IEFA and FIVFX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IEFA и FIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор