Сравнение IEFA с FIVFX
IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IEFA charges 0.07%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и FIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IEFA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 13.66%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.67%
- Всё время*
- 8.65%
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $777.96M | $861.57M | $933.26M |
Сравнение доходности по годам IEFA и FIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 13.66% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -12.87% | 35.81% |
Correlation
The correlation between IEFA and FIVFX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between IEFA and FIVFX shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFA vs. FIVFX — Ранг доходности на риск
IEFA
FIVFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IEFA c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFA | FIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFA и FIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFA | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и FIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFA | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | — | — |
Сравнение комиссий IEFA и FIVFX
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и FIVFX
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
IEFA and FIVFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IEFA и FIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор