PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с FIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEFA с FIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IEFA и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEFA и FIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.74%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.00%19.54%8.05%27.58%-26.48%12.14%22.32%33.05%-12.87%35.81%

Доходность по периодам

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%

FIVFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV
Часто сравнивают с FIVFX:
FIVFX с VEAFIVFX с VXUSFIVFX с FIGFXFIVFX с FSGGXFIVFX с FITFXFIVFX с FOSFXFIVFX с FIDZX

Сравнение комиссий IEFA и FIVFX

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

IEFA vs. FIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAFIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. FIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAFIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

—

—

Корреляция

Корреляция между IEFA и FIVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и FIVFX

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FIVFX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		10.67%10.67%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.00%2.99%0.68%1.57%

Просадки

Сравнение просадок IEFA и FIVFX

Загрузка...

Показатели просадок

IEFAFIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и FIVFX

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFAFIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

—

—