PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с FENI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEFA с FENI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI).

IEFA и FENI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. FENI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEFA и FENI

2026 (YTD)202520242023
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.74%32.08%3.26%6.07%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		4.43%37.27%6.95%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у FENI с доходностью 4.43%.

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%

FENI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.40%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.74%
1 год
31.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

Fidelity Enhanced International ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV
Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с VEAFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с FOSFX

Сравнение комиссий IEFA и FENI

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FENI в 0.28%.

FENI
Fidelity Enhanced International ETF
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

IEFA vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAFENIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.73

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.39

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.76

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

10.55

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENI равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAFENIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.48

-0.99

Корреляция

Корреляция между IEFA и FENI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и FENI

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FENI в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		3.03%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEFA и FENI

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и FENI.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFAFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-14.20%

-20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.49%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-6.53%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-2.26%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.00%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и FENI

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеют волатильность 7.51% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFAFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.81%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.52%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

18.28%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

15.34%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

15.34%

+1.90%