PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с FENI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с FENI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and FENI (Fidelity Enhanced International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net) while FENI tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past year, IEFA returned 19.22% vs 23.73% for FENI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for FENI.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у FENI с доходностью 8.23%.

IEFA

1 день
-2.60%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.05%
1 год
19.22%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.88%

FENI

1 день
-2.72%
1 месяц
-2.31%
С начала года
8.23%
6 месяцев
10.89%
1 год
23.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и FENI

2026 (YTD)202520242023
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		6.82%32.08%3.26%6.07%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		8.23%37.27%6.95%5.33%

Correlation

The correlation between IEFA and FENI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.97

The correlation between IEFA and FENI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и FENI

Секторы
IEFA
FENI

Финансовые услуги

22.5%
23.5%

Промышленность

20.1%
22.1%

Технологии

10.8%
13.2%

Здравоохранение

9.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.6%

Сырьевые материалы

7.0%
4.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.8%

Энергетика

3.8%
4.3%

Коммунальные услуги

3.6%
3.8%

Недвижимость

3.0%
1.5%

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
FENI
23.5%

Промышленность

IEFA
20.1%
FENI
22.1%

Технологии

IEFA
10.8%
FENI
13.2%

Здравоохранение

IEFA
9.5%
FENI
8.3%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
FENI
6.6%

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
FENI
4.9%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
FENI
6.4%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
FENI
3.8%

Энергетика

IEFA
3.8%
FENI
4.3%

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
FENI
3.8%

Недвижимость

IEFA
3.0%
FENI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

Fidelity Enhanced International ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с FOSFX

Доходность на риск

IEFA vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAFENIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.51

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.15

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.07

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

7.87

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENI равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAFENIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.51

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.44

-0.94

Просадки

Сравнение просадок IEFA и FENI

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и FENI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-14.20%

-20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.49%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.13%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-2.29%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.02%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и FENI

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 4.79%, в то время как у Fidelity Enhanced International ETF (FENI) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.22%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

13.34%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.74%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.70%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

15.70%

+1.61%

Сравнение комиссий IEFA и FENI

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FENI в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и FENI

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FENI в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.92%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.32%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IEFA and FENI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FENI has higher volatility (5.22%) compared to IEFA (4.79%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs FENI's -14.20%.

On 1-year performance, FENI leads with 23.73% vs 19.22% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENI has performed better with a 23.73% return vs 19.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

IEFA has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.92% for FENI.

IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while FENI tracks MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.28% for FENI.

FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и FENI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор