PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENI с FOSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENI с FOSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and FOSFX (Fidelity Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past year, FENI returned 26.80% vs 8.50% for FOSFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FENI charges 0.28%/yr vs 0.99%/yr for FOSFX.

Доходность

Сравнение доходности FENI и FOSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENI показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у FOSFX с доходностью 5.41%.

FENI

1 день
-0.72%
1 месяц
3.91%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.48%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOSFX

1 день
0.97%
1 месяц
3.81%
С начала года
5.41%
6 месяцев
7.39%
1 год
8.50%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.77%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENI и FOSFX

2026 (YTD)202520242023
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		10.54%37.27%6.95%5.33%
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		5.41%20.81%5.20%6.62%

Correlation

The correlation between FENI and FOSFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between FENI and FOSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced International ETF

Fidelity Overseas Fund

Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с IEFA
Часто сравнивают с FOSFX:
FOSFX с FIVFXFOSFX с FSPSXFOSFX с FIGFXFOSFX с IXUSFOSFX с FISMXFOSFX с EFGFOSFX с FMIJX

Доходность на риск

FENI vs. FOSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FOSFX
Ранг доходности на риск FOSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENI c FOSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и Fidelity Overseas Fund (FOSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENIFOSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.47

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.79

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

0.64

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

2.28

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENI vs. FOSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENI на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FOSFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENI и FOSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENIFOSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.47

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.47

+1.06

Просадки

Сравнение просадок FENI и FOSFX

Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки FOSFX в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и FOSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENIFOSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-63.51%

+49.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-12.36%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.35%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-16.96%

+14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.47%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FENI и FOSFX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity Overseas Fund (FOSFX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что FENI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENIFOSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.11%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

14.25%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

16.72%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

17.73%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.23%

-1.61%

Сравнение комиссий FENI и FOSFX

FENI берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FOSFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENI и FOSFX

Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности FOSFX в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.86%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		4.62%4.87%1.38%1.02%0.77%4.54%0.53%1.35%5.92%0.06%1.96%1.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FENI and FOSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOSFX has higher volatility (6.11%) compared to FENI (5.31%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs FOSFX's -63.51%.

FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENI и FOSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор