PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEFA с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

IEFA и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEFA и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.74%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%36.72%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEFA показывает доходность 2.74%, а BKIE немного ниже – 2.69%.

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий IEFA и BKIE

IEFA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

IEFA vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFABKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.56

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.13

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.36

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

9.18

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFABKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.88

-0.39

Корреляция

Корреляция между IEFA и BKIE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и BKIE

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что сопоставимо с доходностью BKIE в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEFA и BKIE

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFABKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-28.19%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.41%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-28.19%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-6.58%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-5.04%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.94%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и BKIE

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.51% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFABKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.26%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.15%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

17.14%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

15.99%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

16.31%

+0.93%