PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

IEF и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEF и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 0.78% против 2.41% соответственно.

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий IEF и USFR

И IEF, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

IEF vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

14.37

-13.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

42.77

-41.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

10.64

-9.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

103.21

-102.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

658.56

-655.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

14.37

-13.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

8.63

-8.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

3.00

-2.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.57

-1.06

Корреляция

Корреляция между IEF и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и USFR

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEF и USFR

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-1.36%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-0.04%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-0.18%

-21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-0.80%

-23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

0.00%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-0.16%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.01%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и USFR

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.08%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

0.19%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

0.29%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

0.41%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

0.81%

+5.82%