PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с SPOT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock. Over the past 5 years, IEF returned -1.24%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IEF и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.

IEF

1 день
-0.17%
1 месяц
0.25%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.78%
3 года*
2.86%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
0.59%

SPOT

1 день
-0.82%
1 месяц
11.86%
С начала года
-17.00%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-31.42%
3 года*
47.06%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.47%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%2.88%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-17.00%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-31.59%

Correlation

The correlation between IEF and SPOT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с TMUSSPOT с HUBS

Доходность на риск

IEF vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFSPOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.70

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.84

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.89

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.67

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-1.16

+3.50

IEF vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEF и SPOT

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и SPOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFSPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-80.51%

+56.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-46.80%

+42.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-46.80%

+39.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-76.39%

+54.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-37.88%

+26.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-30.87%

+25.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

27.16%

-25.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и SPOT

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.62%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFSPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

16.23%

-14.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

37.28%

-33.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

45.28%

-40.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

47.58%

-39.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

47.36%

-40.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и SPOT

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.89%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEF and SPOT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (16.23%) compared to IEF (1.62%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs SPOT's -80.51%.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и SPOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор