PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF с SHYG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

IEF и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEF и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		0.01%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		0.17%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 0.79% против 5.42% соответственно.

IEF

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.69%
1 год
2.78%
3 года*
2.14%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
0.79%

SHYG

1 день
0.19%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.43%
1 год
8.12%
3 года*
7.81%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO

Сравнение комиссий IEF и SHYG

IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.

SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IEF vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFSHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.29

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.93

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.82

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

10.28

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SHYG равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.29

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.84

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.85

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.72

-0.21

Корреляция

Корреляция между IEF и SHYG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и SHYG

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности SHYG в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.84%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.07%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Просадки

Сравнение просадок IEF и SHYG

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и SHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-19.26%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-1.75%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-9.39%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-19.26%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-0.43%

-10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-1.46%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.67%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и SHYG

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеют волатильность 1.93% и 1.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.92%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

2.46%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

5.20%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

5.71%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

6.43%

+0.20%