PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEF с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEF и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF и GBIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
0.82%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.79%2.31%1.78%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.


IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Сравнение комиссий IEF и GBIL

IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEF vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEFGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

16.02

-15.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

81.70

-80.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

24.00

-22.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

200.44

-199.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

1,299.94

-1,296.95

IEF vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEFGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

16.02

-15.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

5.55

-5.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

4.79

-4.28

Корреляция

Корреляция между IEF и GBIL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и GBIL

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что сопоставимо с доходностью GBIL в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEF и GBIL

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и GBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


IEFGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-0.76%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-0.02%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-0.76%

-20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

0.00%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-0.04%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.00%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и GBIL

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEFGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.08%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

0.15%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

0.25%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

0.58%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

0.47%

+6.16%