Сравнение IEF с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
IEF и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEF и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и GBIL
IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEF vs. GBIL — Ранг доходности на риск
IEF
GBIL
Сравнение IEF c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 16.02 | -15.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 81.70 | -80.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 24.00 | -22.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 200.44 | -199.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 1,299.94 | -1,296.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 16.02 | -15.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 5.55 | -5.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 4.79 | -4.28 |
Корреляция
Корреляция между IEF и GBIL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и GBIL
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что сопоставимо с доходностью GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и GBIL
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -0.76% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.02% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -0.76% | -20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | 0.00% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -0.04% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.00% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и GBIL
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.08% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 0.15% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 0.25% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 0.58% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 0.47% | +6.16% |