PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с FETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с FETH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, IEF returned 3.39% vs -38.43% for FETH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IEF charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FETH.

Доходность

Сравнение доходности IEF и FETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -44.01%.

IEF

1 день
-0.17%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.39%
3 года*
2.86%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
0.59%

FETH

1 день
-1.01%
1 месяц
-26.28%
С начала года
-44.01%
6 месяцев
-46.08%
1 год
-38.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и FETH

2026 (YTD)20252024
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.47%8.03%-0.35%
FETH
Fidelity Ethereum Fund		-44.01%-11.37%-4.68%

Correlation

The correlation between IEF and FETH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Fidelity Ethereum Fund

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с FETH:
FETH с ETHAFETH с FBTCFETH с ETH-USDFETH с ETHEFETH с AETHFETH с IBITFETH с ETHV

Доходность на риск

IEF vs. FETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FETH
Ранг доходности на риск FETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c FETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFFETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.56

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.51

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.94

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.57

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-0.98

+3.33

IEF vs. FETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа FETH равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и FETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEF и FETH

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и FETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFFETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-67.57%

+43.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-67.57%

+63.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-65.74%

+54.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-33.30%

+27.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

39.31%

-37.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и FETH

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.62%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFFETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

17.03%

-15.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

46.32%

-42.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

69.12%

-64.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

72.38%

-64.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

72.38%

-65.75%

Сравнение комиссий IEF и FETH

IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и FETH

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FETH
Fidelity Ethereum Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.89%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы

IEF and FETH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FETH has higher volatility (17.03%) compared to IEF (1.62%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs FETH's -67.57%.

On 1-year performance, IEF leads with 3.39% vs -38.43% for FETH. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEF has performed better with a 3.39% return vs -38.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.

IEF has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for FETH.

IEF is categorized as Government Bonds, while FETH is Cryptocurrency. IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.25% for FETH.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и FETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор