Сравнение IEF с DJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).
IEF и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или DJP.
Доходность
Сравнение доходности IEF и DJP
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции IEF превзошли акции DJP по среднегодовой доходности: 0.77% против -0.59% соответственно.
IEF
-0.03%
-1.05%
2.61%
4.47%
-1.55%
0.77%
DJP
5.33%
-0.90%
-4.28%
2.30%
7.75%
-0.59%
Основные характеристики
| IEF | DJP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 0.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 0.25 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.03 |
| Коэф-т Мартина | 1.71 | 0.25 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 6.21% |
| Дневная вол-ть | 6.99% | 13.89% |
| Макс. просадка | -23.93% | -78.35% |
| Текущая просадка | -16.90% | -56.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и DJP
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Корреляция
Корреляция между IEF и DJP составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEF c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и DJP
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.50% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и DJP
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и DJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и DJP
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.79%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.