Сравнение IEF с DJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).
IEF и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или DJP.
Корреляция
Корреляция между IEF и DJP составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IEF и DJP
Основные характеристики
IEF:
0.87
DJP:
0.28
IEF:
1.29
DJP:
0.44
IEF:
1.15
DJP:
1.05
IEF:
0.29
DJP:
0.06
IEF:
1.82
DJP:
0.56
IEF:
3.14%
DJP:
6.59%
IEF:
6.63%
DJP:
15.84%
IEF:
-23.93%
DJP:
-78.35%
IEF:
-14.69%
DJP:
-54.01%
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям DJP по среднегодовой доходности: 0.93% против 1.36% соответственно.
IEF
3.27%
-0.36%
2.21%
5.73%
-2.84%
0.93%
DJP
4.80%
5.92%
4.67%
4.34%
15.01%
1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и DJP
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEF и DJP
IEF
DJP
Сравнение IEF c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и DJP
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и DJP
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и DJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и DJP
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 2.12%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.