Сравнение IEF с DJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).
IEF и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEF и DJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 26.62%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям DJP по среднегодовой доходности: 0.78% против 8.41% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и DJP
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Доходность на риск
IEF vs. DJP — Ранг доходности на риск
IEF
DJP
Сравнение IEF c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.80 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.36 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.28 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 8.99 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.80 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.80 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.50 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.01 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между IEF и DJP составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и DJP
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и DJP
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и DJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -78.35% | +54.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -10.64% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -28.98% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -38.36% | +14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -34.88% | +23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -51.02% | +45.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 3.88% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и DJP
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.91%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 8.27% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 15.27% | -12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 19.36% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 18.78% | -11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 17.00% | -10.37% |