Сравнение IEF с DJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).
IEF и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEF или DJP.
Основные характеристики
| IEF | DJP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.00% | 4.38% |
| Дох-ть за 1 год | -5.14% | 3.56% |
| Дох-ть за 3 года | -5.02% | 6.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.02% | 7.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.77% | -2.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | 0.14 |
| Дневная вол-ть | 8.21% | 13.39% |
| Макс. просадка | -23.93% | -78.35% |
| Current Drawdown | -20.19% | -56.63% |
Корреляция
Корреляция между IEF и DJP составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IEF и DJP
С начала года, IEF показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции IEF превзошли акции DJP по среднегодовой доходности: 0.77% против -2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и DJP
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEF c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и DJP
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.27% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и DJP
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и DJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и DJP
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 2.20%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.