PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с DJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с DJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEF returned 0.67%/yr vs 7.09%/yr for DJP. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IEF charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for DJP.

Доходность

Сравнение доходности IEF и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям DJP по среднегодовой доходности: 0.67% против 7.09% соответственно.

IEF

1 день
0.13%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.73%
1 год
3.44%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
0.67%

DJP

1 день
-1.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
29.06%
6 месяцев
27.44%
1 год
42.60%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.19%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и DJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.53%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		29.06%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%0.74%

Correlation

The correlation between IEF and DJP is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2006 г.

-0.15

The correlation between IEF and DJP shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMTDJP с RSP

Доходность на риск

IEF vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFDJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.26

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.83

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

4.97

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

12.64

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DJP равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFDJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.26

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.65

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.42

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.00

+0.50

Просадки

Сравнение просадок IEF и DJP

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и DJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-78.35%

+54.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-8.61%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-13.41%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-28.98%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-38.36%

+14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.23%

-33.63%

+22.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-50.86%

+45.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

3.38%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и DJP

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.54%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

5.94%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

16.68%

-13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

18.97%

-14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

18.96%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

17.07%

-10.45%

Сравнение комиссий IEF и DJP

IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и DJP

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.90%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы

IEF and DJP have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJP has higher volatility (5.94%) compared to IEF (1.54%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs DJP's -78.35%.

On 10-year performance, DJP leads with 7.09% vs 0.67% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJP has performed better with a 7.09% return vs 0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

IEF has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for DJP.

IEF is categorized as Government Bonds, while DJP is Commodities. IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while DJP tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: iShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.70% for DJP.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и DJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор