Сравнение IEF с COR
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while COR (Cencora Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IEF returned 0.59%/yr vs 17.47%/yr for COR. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IEF и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.27%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 0.59% против 17.47% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 0.59%
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам IEF и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.47% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between IEF and COR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.14 |
The correlation between IEF and COR shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. COR — Ранг доходности на риск
IEF
COR
Сравнение IEF c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEF | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.12 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -0.33 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEF и COR
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -71.01% | +47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -32.44% | +28.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -32.44% | +24.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -32.44% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -32.44% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -24.54% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -13.62% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 11.68% | -10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и COR
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.62%, в то время как у Cencora Inc. (COR) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 6.51% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 26.93% | -23.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 30.20% | -25.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 22.30% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 27.48% | -20.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и COR
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности COR в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and COR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (6.51%) compared to IEF (1.62%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs COR's -71.01%.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEF и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор