PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IEF returned 0.59%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IEF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.59% против 13.22% соответственно.

IEF

1 день
-0.17%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.39%
3 года*
2.86%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
0.59%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.47%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IEF and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

-0.21

The correlation between IEF and BRK-B shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IEF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.02

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.08

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.02

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-0.05

+2.40

IEF vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEF и BRK-B

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-53.86%

+29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-9.42%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-14.95%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-26.58%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-29.57%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-9.36%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-11.07%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

4.53%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и BRK-B

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.62%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

3.95%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

10.78%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

14.38%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

17.12%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

19.44%

-12.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и BRK-B

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.89%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы

IEF and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to IEF (1.62%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs BRK-B's -53.86%.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор