Сравнение IEF с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IEF и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEF и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 0.78% против 11.68% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и ACWI
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IEF vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IEF
ACWI
Сравнение IEF c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.24 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.82 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.87 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 8.55 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.24 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.60 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.69 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IEF и ACWI составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и ACWI
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и ACWI
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -56.00% | +32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -11.76% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -26.42% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -33.53% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -6.04% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -8.68% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.57% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и ACWI
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.91%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 6.23% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 10.08% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 17.50% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 15.96% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 17.08% | -10.45% |