PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEDI с XRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEDI и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEDI и XRT


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
-1.22%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.71%
XRT
SPDR S&P Retail ETF
-5.24%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью -5.24%.


IEDI

1 день
0.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-2.61%
1 год
6.72%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.76%
10 лет*

XRT

1 день
0.16%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-6.21%
1 год
16.31%
3 года*
9.74%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

SPDR S&P Retail ETF

Сравнение комиссий IEDI и XRT

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XRT в 0.35%.


Доходность на риск

IEDI vs. XRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 2525
Ранг коэф-та Мартина

XRT
Ранг доходности на риск XRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDI c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEDIXRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.66

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.15

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.30

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

3.42

-1.40

IEDI vs. XRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа XRT равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEDIXRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.34

+0.28

Корреляция

Корреляция между IEDI и XRT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и XRT

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности XRT в 0.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
0.98%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF
0.86%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Просадки

Сравнение просадок IEDI и XRT

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и XRT.


Загрузка...

Показатели просадок


IEDIXRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.60%

-65.81%

+35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-13.53%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-44.57%

+14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-16.69%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-15.01%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.16%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и XRT

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.88%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEDIXRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.66%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

14.63%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

24.74%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

27.01%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

27.16%

-7.65%