Сравнение IEDI с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
IEDI и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и XRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью -5.24%.
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и XRT
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XRT в 0.35%.
Доходность на риск
IEDI vs. XRT — Ранг доходности на риск
IEDI
XRT
Сравнение IEDI c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.66 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.15 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.30 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 3.42 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.66 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.34 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и XRT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и XRT
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности XRT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и XRT
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и XRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -65.81% | +35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -13.53% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -44.57% | +14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -16.69% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -15.01% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 5.16% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и XRT
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.88%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.66% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 14.63% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 24.74% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 27.01% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 27.16% | -7.65% |