Сравнение IEDI с RSPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD).
IEDI и RSPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и RSPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и RSPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.98% | 13.37% | 22.55% | -24.03% | 28.75% | 11.43% | 25.88% | -5.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у RSPD с доходностью -5.55%.
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
RSPD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и RSPD
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RSPD в 0.40%.
Доходность на риск
IEDI vs. RSPD — Ранг доходности на риск
IEDI
RSPD
Сравнение IEDI c RSPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | RSPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.36 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.71 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 1.88 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | RSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.16 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и RSPD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и RSPD
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RSPD в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 1.04% | 1.08% | 0.84% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.81% | 1.59% | 1.67% | 1.45% | 1.27% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и RSPD
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и RSPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | RSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -68.00% | +37.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -13.57% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -34.41% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -10.26% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -10.72% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.70% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и RSPD
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.88%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | RSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.41% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 12.97% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 22.51% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 22.01% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 23.01% | -3.50% |