Сравнение IEDI с FXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD).
IEDI и FXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и FXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и FXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | -5.55% | 6.70% | 10.57% | 23.39% | -21.56% | 22.72% | 12.97% | 24.22% | -7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FXD с доходностью -5.55%.
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
FXD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и FXD
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FXD в 0.63%.
Доходность на риск
IEDI vs. FXD — Ранг доходности на риск
IEDI
FXD
Сравнение IEDI c FXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | FXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 2.43 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | FXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.12 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.30 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и FXD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и FXD
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FXD в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 0.81% | 0.80% | 0.89% | 0.70% | 1.00% | 0.62% | 0.42% | 0.92% | 1.08% | 0.93% | 1.05% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и FXD
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и FXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | FXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -65.27% | +34.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -15.35% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -33.74% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -10.60% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -11.00% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 5.04% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и FXD
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.88%, в то время как у First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | FXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.67% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 13.90% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 24.35% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 22.52% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 23.57% | -4.06% |