Сравнение IEDI с BETZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ).
IEDI и BETZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. BETZ - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и BETZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и BETZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 28.32% |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -13.39% | 15.75% | 10.22% | 21.17% | -42.02% | -3.91% | 60.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у BETZ с доходностью -13.39%.
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
BETZ
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- -19.50%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и BETZ
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BETZ в 0.75%.
Доходность на риск
IEDI vs. BETZ — Ранг доходности на риск
IEDI
BETZ
Сравнение IEDI c BETZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | BETZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.04 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.23 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.04 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 0.08 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.04 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.34 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.11 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и BETZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и BETZ
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BETZ в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.28% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и BETZ
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и BETZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -60.82% | +30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -29.20% | +18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -60.82% | +31.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -41.41% | +34.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -33.65% | +26.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 14.15% | -10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и BETZ
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.88%, в то время как у Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 8.24% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 15.73% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 23.04% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 27.26% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 28.13% | -8.62% |