Сравнение IEDI с BEDZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ).
IEDI и BEDZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. BEDZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 21 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и BEDZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и BEDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 11.01% |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | -6.46% | 3.46% | 18.31% | 23.88% | -13.40% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у BEDZ с доходностью -6.46%.
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
BEDZ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и BEDZ
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BEDZ в 0.99%.
Доходность на риск
IEDI vs. BEDZ — Ранг доходности на риск
IEDI
BEDZ
Сравнение IEDI c BEDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | BEDZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 1.90 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | BEDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.22 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и BEDZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и BEDZ
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BEDZ в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 2.47% | 2.31% | 0.00% | 1.67% | 0.21% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и BEDZ
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, примерно равная максимальной просадке BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и BEDZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | BEDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -29.70% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -15.24% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -9.90% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -8.25% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 5.53% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и BEDZ
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.88%, в то время как у AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | BEDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.59% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 15.40% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 25.68% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 24.97% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 24.97% | -5.46% |