PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDAX с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEDAX с VYMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).

IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IEDAX и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEDAX и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Доходность по периодам

С начала года, IEDAX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.09% соответственно.

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Value Fund

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с ATLAXIEDAX с INGIXIEDAX с IPHYX
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLV

Сравнение комиссий IEDAX и VYMSX

IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Доходность на риск

IEDAX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDAX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDAXVYMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.56

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.98

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.05

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

0.19

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDAX vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDAX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VYMSX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDAX и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDAXVYMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.27

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.40

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между IEDAX и VYMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDAX и VYMSX

Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Просадки

Сравнение просадок IEDAX и VYMSX

Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и VYMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEDAXVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.31%

-57.85%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-14.15%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-31.71%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-43.69%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-7.34%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-9.21%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

5.73%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDAX и VYMSX

Текущая волатильность для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) составляет 4.68%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEDAXVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

7.17%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

12.74%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

24.41%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

23.28%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

22.84%

-4.04%