PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDAX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEDAX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IEDAX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEDAX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%0.51%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, IEDAX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с INGIXIEDAX с ATLAXIEDAX с IPHYX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий IEDAX и SWLVX

IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

IEDAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDAXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.01

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.47

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.44

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

6.76

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDAX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDAX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDAX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDAXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.01

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между IEDAX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDAX и SWLVX

Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEDAX и SWLVX

Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEDAXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.31%

-38.34%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.82%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-19.05%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-4.82%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-4.93%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.51%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDAX и SWLVX

Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.68% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEDAXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.47%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

8.30%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

15.74%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.85%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.67%

+0.13%