PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDAX с IEOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEDAX с IEOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).

IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IEDAX и IEOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEDAX и IEOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%

Доходность по периодам

С начала года, IEDAX показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IEDAX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.58% соответственно.

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Value Fund

Voya Large Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с INGIXIEDAX с ATLAXIEDAX с IPHYX
Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX

Сравнение комиссий IEDAX и IEOSX

IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IEOSX в 0.92%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

IEDAX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDAX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDAXIEOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.72

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.24

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.08

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

-0.25

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDAX vs. IEOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDAX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IEOSX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDAX и IEOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDAXIEOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.72

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между IEDAX и IEOSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDAX и IEOSX

Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%

Просадки

Сравнение просадок IEDAX и IEOSX

Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и IEOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEDAXIEOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.31%

-44.03%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-17.29%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-34.91%

+12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-34.91%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-14.05%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-6.55%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

8.14%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDAX и IEOSX

Текущая волатильность для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) составляет 4.68%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEDAXIEOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

7.14%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

12.76%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

24.67%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

22.52%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

21.40%

-2.60%