Сравнение IDX с YCS
IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IDX is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDX returned -3.79%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IDX charges 0.57%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности IDX и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -34.83%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -3.79% против 13.62% соответственно.
IDX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -34.83%
- 6 месяцев
- -35.84%
- 1 год
- -21.80%
- 3 года*
- -12.82%
- 5 лет*
- -7.49%
- 10 лет*
- -3.79%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам IDX и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -34.83% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between IDX and YCS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2009 г. | 0.05 |
The correlation between IDX and YCS shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDX vs. YCS — Ранг доходности на риск
IDX
YCS
Сравнение IDX c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDX | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.78 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 11.93 | -13.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDX и YCS
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -49.56% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.52% | -8.30% | -36.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.73% | -23.05% | -23.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | -27.32% | -23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -27.32% | -31.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.80% | -0.14% | -55.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -19.87% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 2.65% | +12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и YCS
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 2.25% | +11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.92% | 12.19% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 16.93% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 21.10% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 18.82% | +5.65% |
Сравнение комиссий IDX и YCS
IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и YCS
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 3.20% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDX and YCS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDX has higher volatility (13.48%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs -3.79% for IDX. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs -3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
IDX has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for YCS.
IDX is categorized as Asia Pacific Equities, while YCS is Leveraged Currency. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDX и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор