Сравнение IDX с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
IDX и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: -1.86% против 9.42% соответственно.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и VPL
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
IDX vs. VPL — Ранг доходности на риск
IDX
VPL
Сравнение IDX c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.08 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.72 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.21 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 12.99 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.08 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.44 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.55 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IDX и VPL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и VPL
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и VPL
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -55.49% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -13.33% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -31.09% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -33.90% | -25.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -8.40% | -34.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -11.71% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.29% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и VPL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 8.16%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 9.81% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 14.85% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 20.56% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 16.83% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 17.11% | +6.96% |