PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDX с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDX с REMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - IDX is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while REMX is a Materials fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDX returned -4.06%/yr vs 10.14%/yr for REMX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IDX charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности IDX и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -35.74%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 33.01%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: -4.06% против 10.14% соответственно.

IDX

1 день
-4.67%
1 месяц
-17.75%
С начала года
-35.74%
6 месяцев
-36.84%
1 год
-25.49%
3 года*
-13.44%
5 лет*
-8.94%
10 лет*
-4.06%

REMX

1 день
-3.78%
1 месяц
-3.72%
С начала года
33.01%
6 месяцев
37.14%
1 год
172.35%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDX и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-35.74%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		33.01%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between IDX and REMX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.45

The correlation between IDX and REMX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDX и REMX

Секторы
IDX
REMX

Сырьевые материалы

25.2%
100.0%

Финансовые услуги

25.1%

-

Энергетика

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

9.0%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Промышленность

7.4%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Технологии

2.6%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

IDX
25.2%
REMX
100.0%

Финансовые услуги

IDX
25.1%
REMX

-

Энергетика

IDX
12.5%
REMX

-

Потребительский защитный сектор

IDX
9.0%
REMX

-

Коммуникационные услуги

IDX
8.9%
REMX

-

Промышленность

IDX
7.4%
REMX

-

Коммунальные услуги

IDX
5.2%
REMX

-

Технологии

IDX
2.6%
REMX

-

Здравоохранение

IDX
1.8%
REMX

-

Недвижимость

IDX
1.8%
REMX

-

Потребительский циклический сектор

IDX
0.5%
REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с IDX:
IDX с EIDOIDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с KSA
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

IDX vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDX c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDXREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
3.61

-4.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
3.66

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.46

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

7.43

-8.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

21.32

-23.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDX vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDXREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

3.61

-4.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.11

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.28

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.08

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IDX и REMX

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-90.20%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.42%

-23.35%

-15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

-62.11%

+21.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-73.34%

+27.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-73.34%

+14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

-54.98%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.83%

-66.87%

+42.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

8.12%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и REMX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 9.05%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

13.02%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

34.77%

-12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

48.11%

-23.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

40.24%

-19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

36.94%

-12.63%

Сравнение комиссий IDX и REMX

IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и REMX

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности REMX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.24%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.32%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

IDX and REMX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (13.02%) compared to IDX (9.05%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, REMX leads with 10.14% vs -4.06% for IDX. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, IDX has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REMX has performed better with a 10.14% return vs -4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

IDX has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.32% for REMX.

IDX is categorized as Asia Pacific Equities, while REMX is Materials. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while REMX tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDX и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор