PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDX с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDX с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - IDX is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDX returned -4.45%/yr vs 13.40%/yr for MOAT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IDX charges 0.57%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности IDX и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: -4.45% против 13.40% соответственно.

IDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-37.78%
1 год
-27.09%
3 года*
-14.02%
5 лет*
-9.23%
10 лет*
-4.45%

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDX и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-36.77%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between IDX and MOAT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.47

The correlation between IDX and MOAT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDX и MOAT

Секторы
IDX
MOAT

Сырьевые материалы

25.2%

-

Финансовые услуги

25.1%
6.7%

Энергетика

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

9.0%
17.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
2.4%

Промышленность

7.4%
13.5%

Коммунальные услуги

5.2%

-

Технологии

2.6%
32.8%

Здравоохранение

1.8%
16.0%

Недвижимость

1.8%
0.8%

Потребительский циклический сектор

0.5%
10.3%

Сырьевые материалы

IDX
25.2%
MOAT

-

Финансовые услуги

IDX
25.1%
MOAT
6.7%

Энергетика

IDX
12.5%
MOAT

-

Потребительский защитный сектор

IDX
9.0%
MOAT
17.5%

Коммуникационные услуги

IDX
8.9%
MOAT
2.4%

Промышленность

IDX
7.4%
MOAT
13.5%

Коммунальные услуги

IDX
5.2%
MOAT

-

Технологии

IDX
2.6%
MOAT
32.8%

Здравоохранение

IDX
1.8%
MOAT
16.0%

Недвижимость

IDX
1.8%
MOAT
0.8%

Потребительский циклический сектор

IDX
0.5%
MOAT
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с IDX:
IDX с EIDOIDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с KSA
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

IDX vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDXMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.12

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
1.69

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.19

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.25

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.07

3.90

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDX vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDXMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

1.12

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.45

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.72

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.78

-0.64

Просадки

Сравнение просадок IDX и MOAT

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-33.31%

-29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.41%

-12.43%

-26.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.82%

-21.44%

-20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.77%

-23.96%

-22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-33.31%

-25.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.11%

-3.88%

-53.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.83%

-3.83%

-21.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

3.98%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и MOAT

VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

3.86%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

9.88%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

13.85%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

18.18%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

18.68%

+5.63%

Сравнение комиссий IDX и MOAT

IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и MOAT

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.29%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

IDX and MOAT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDX has higher volatility (8.31%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.40% vs -4.45% for IDX. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.40% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.57% for IDX.

IDX has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.36% for MOAT.

IDX is categorized as Asia Pacific Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDX и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор