Сравнение IDX с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
IDX и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.76% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: -1.86% против 13.46% соответственно.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.85%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
MOAT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и MOAT
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
IDX vs. MOAT — Ранг доходности на риск
IDX
MOAT
Сравнение IDX c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.93 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 3.23 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.44 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.72 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между IDX и MOAT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и MOAT
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности MOAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.45% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и MOAT
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -33.31% | -29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -12.43% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -23.96% | -20.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -33.31% | -25.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -10.32% | -32.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -3.80% | -20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.61% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и MOAT
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 4.80% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 10.00% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 19.75% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 18.09% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 18.70% | +5.37% |