Сравнение IDX с FLAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU).
IDX и FLAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. FLAU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Australia RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и FLAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и FLAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -17.93% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 4.14% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 6.40% | 15.95% | 1.81% | 12.58% | -5.58% | 9.90% | 11.00% | 23.38% | -10.17% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -17.93%, что значительно ниже, чем у FLAU с доходностью 6.40%.
IDX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -17.93%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -4.10%
- 10 лет*
- -2.00%
FLAU
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и FLAU
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.
Доходность на риск
IDX vs. FLAU — Ранг доходности на риск
IDX
FLAU
Сравнение IDX c FLAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | FLAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.12 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.59 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.82 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 7.07 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.12 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.36 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.32 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IDX и FLAU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и FLAU
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности FLAU в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.54% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 3.06% | 3.25% | 3.37% | 3.62% | 5.91% | 5.14% | 2.18% | 4.37% | 4.34% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и FLAU
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и FLAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -45.73% | -17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -10.77% | -12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -24.68% | -20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.34% | -6.69% | -37.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -6.87% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 3.31% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и FLAU
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.65% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 12.50% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 20.56% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 19.50% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 23.65% | +0.42% |