Сравнение IDX с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
IDX и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: -1.86% против 11.34% соответственно.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и EWY
IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
IDX vs. EWY — Ранг доходности на риск
IDX
EWY
Сравнение IDX c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 3.75 | -3.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 3.92 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.56 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 6.01 | -5.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 24.11 | -22.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 3.75 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.34 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.43 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IDX и EWY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и EWY
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и EWY
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -74.14% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -23.08% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -48.55% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -49.73% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -16.61% | -26.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -20.23% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 5.76% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и EWY
Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 8.16%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 20.29% | -12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 31.19% | -11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 36.35% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 26.63% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 26.20% | -2.13% |