Сравнение IDX с ENZL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL).
IDX и ENZL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и ENZL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и ENZL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у ENZL с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям ENZL по среднегодовой доходности: -1.86% против 3.31% соответственно.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и ENZL
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ENZL в 0.50%.
Доходность на риск
IDX vs. ENZL — Ранг доходности на риск
IDX
ENZL
Сравнение IDX c ENZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | ENZL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.15 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.33 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 0.96 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.15 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.28 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.16 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.35 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IDX и ENZL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и ENZL
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ENZL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и ENZL
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и ENZL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -42.44% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -12.90% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -37.18% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -42.44% | -16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -33.49% | -9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -12.59% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.53% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и ENZL
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 6.86% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 11.40% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 17.39% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 18.45% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 20.38% | +3.69% |