Сравнение IDX с ASEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA).
IDX и ASEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и ASEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и ASEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.82% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: -1.86% против 7.00% соответственно.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
ASEA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и ASEA
IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.
Доходность на риск
IDX vs. ASEA — Ранг доходности на риск
IDX
ASEA
Сравнение IDX c ASEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | ASEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.71 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.46 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.42 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 10.91 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.71 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.67 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.40 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IDX и ASEA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и ASEA
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ASEA в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.70% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и ASEA
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и ASEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -44.16% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -12.51% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -22.20% | -22.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -44.16% | -14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -5.18% | -38.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -10.73% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.77% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и ASEA
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 6.51% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 10.56% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 17.59% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 14.56% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 17.59% | +6.48% |