PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDX с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDX с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

IDX и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IDX и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDX и ADVE

2026 (YTD)202520242023
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-16.35%13.83%-9.75%-2.14%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

IDX

1 день
0.36%
1 месяц
-10.56%
С начала года
-16.35%
6 месяцев
-11.93%
1 год
12.37%
3 года*
-5.18%
5 лет*
-3.73%
10 лет*
-1.86%

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с IDX:
IDX с EIDOIDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с SMH
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EMMFADVE с BKFADVE с EWSADVE с INDYADVE с EWMADVE с EPHEADVE с EEMV

Сравнение комиссий IDX и ADVE

IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF

Доходность на риск

IDX vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDX c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDXADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.94

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.61

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.92

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

11.49

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDX vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDXADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.94

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.23

-1.03

Корреляция

Корреляция между IDX и ADVE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и ADVE

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		2.49%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDX и ADVE

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

IDXADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-18.41%

-44.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.74%

-11.73%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.27%

-7.49%

-35.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-3.21%

-21.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

2.98%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и ADVE

VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеют волатильность 8.16% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDXADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

8.13%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

12.99%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

17.63%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

15.12%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

15.12%

+8.95%