PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с IDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).

IDVZ и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и IDEV

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		7.15%33.14%-1.61%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.85%32.56%-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 2.85%.

IDVZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с SCHXIDVZ с LRNZIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO

Сравнение комиссий IDVZ и IDEV

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.60

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.22

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.46

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

9.65

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.52

+1.62

Корреляция

Корреляция между IDVZ и IDEV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и IDEV

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности IDEV в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.81%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и IDEV

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и IDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-34.77%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.20%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-6.50%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-6.64%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.86%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и IDEV

Текущая волатильность для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) составляет 5.66%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.31%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.99%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

17.14%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.12%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

17.26%

-2.57%