PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с FID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

IDVZ и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и FID

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		6.35%33.14%-1.61%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.15%32.07%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.15%.

IDVZ

1 день
2.06%
1 месяц
-5.14%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.47%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
2.22%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.06%
3 года*
15.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с SCHXIDVZ с JIVEIDVZ с LRNZIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий IDVZ и FID

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.16

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.84

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.98

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

11.27

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.16

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.35

+1.73

Корреляция

Корреляция между IDVZ и FID составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и FID

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FID в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.83%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.28%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и FID

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-39.79%

+28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.93%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-6.84%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-8.60%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.36%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и FID

Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

4.96%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.37%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

12.62%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

17.03%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

19.10%

-4.40%