PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

IDVZ и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и FDEV

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		6.35%33.14%-1.61%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

IDVZ

1 день
2.06%
1 месяц
-5.14%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.47%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с SCHXIDVZ с JIVEIDVZ с LRNZIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий IDVZ и FDEV

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.73

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.41

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.85

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

11.64

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.53

+1.55

Корреляция

Корреляция между IDVZ и FDEV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и FDEV

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что сопоставимо с доходностью FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.83%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и FDEV

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-30.11%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.67%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-4.83%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-6.38%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.13%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и FDEV

Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеют волатильность 6.32% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.22%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.15%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

14.62%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

13.85%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

15.38%

-0.68%