PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

IDVZ и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и EFAV

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		7.15%33.14%-1.61%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%.

IDVZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с LRNZIDVZ с SCHXIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий IDVZ и EFAV

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.78

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.38

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.06

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

11.18

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.55

+1.58

Корреляция

Корреляция между IDVZ и EFAV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и EFAV

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.81%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и EFAV

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-27.56%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-7.14%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-3.12%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-4.78%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.95%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и EFAV

Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.83%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.57%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

12.22%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

11.74%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

13.21%

+1.48%