PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с DWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).

IDVZ и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и DWX

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		7.15%33.14%-1.61%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.69%31.62%-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%.

IDVZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с LRNZIDVZ с SCHXIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с FSPSX

Сравнение комиссий IDVZ и DWX

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.96

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.58

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.90

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

10.97

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.12

+2.02

Корреляция

Корреляция между IDVZ и DWX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и DWX

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DWX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.81%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и DWX

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и DWX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-66.86%

+55.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.59%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-5.51%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-14.23%

+12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.27%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и DWX

Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.07%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.13%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

12.53%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

12.13%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

15.21%

-0.52%