Сравнение IDVZ с DIVO
IDVZ (Opal International Dividend Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - IDVZ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by TrueMark Investments, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, IDVZ returned 21.79% vs 17.03% for DIVO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVZ charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности IDVZ и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVZ показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 7.50%.
IDVZ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDVZ и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDVZ Opal International Dividend Income ETF | 10.89% | 33.14% | -1.76% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 7.50% | 17.40% | -1.38% |
Correlation
The correlation between IDVZ and DIVO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between IDVZ and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVZ vs. DIVO — Ранг доходности на риск
IDVZ
DIVO
Сравнение IDVZ c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVZ | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.88 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 10.14 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVZ и DIVO
Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVZ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.99% | -30.04% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -5.95% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -2.59% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.68% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVZ и DIVO
Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVZ | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.42% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 7.05% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 9.15% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 11.93% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 14.79% | -0.42% |
Сравнение комиссий IDVZ и DIVO
IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVZ и DIVO
Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DIVO в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
IDVZ Opal International Dividend Income ETF | 2.59% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDVZ and DIVO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDVZ has higher volatility (3.21%) compared to DIVO (2.42%). In terms of maximum drawdown, IDVZ dropped -10.99% vs DIVO's -30.04%.
On 1-year performance, IDVZ leads with 21.79% vs 17.03% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDVZ has performed better with a 21.79% return vs 17.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for IDVZ.
DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 2.59% for IDVZ.
IDVZ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueMark Investments and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for IDVZ and 0.56% for DIVO.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDVZ и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор