PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

IDVZ и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и DIVO

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		7.15%33.14%-1.61%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

IDVZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с LRNZIDVZ с SCHXIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий IDVZ и DIVO

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.36

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.99

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.92

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

9.07

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.36

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.83

+1.30

Корреляция

Корреляция между IDVZ и DIVO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и DIVO

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.81%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и DIVO

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-30.04%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.21%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-3.96%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-2.62%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.95%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и DIVO

Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.58%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.01%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

13.13%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

11.93%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

14.93%

-0.24%