PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с CIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с CIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).

IDVZ и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и CIL

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		6.35%33.14%-1.61%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.

IDVZ

1 день
2.06%
1 месяц
-5.14%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.47%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.06%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с SCHXIDVZ с LRNZIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с IEFACIL с PPIECIL с ECHCIL с IMTM

Сравнение комиссий IDVZ и CIL

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZCILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.29

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.15

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.32

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

15.10

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.29

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.44

+1.65

Корреляция

Корреляция между IDVZ и CIL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и CIL

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности CIL в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.83%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и CIL

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и CIL.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-36.27%

+25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.66%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-0.58%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-6.66%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.73%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и CIL

Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

0.00%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

5.76%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

13.30%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

16.67%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

17.32%

-2.62%