PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с XRMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. IDVO is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 21.99%/yr vs 6.90%/yr for XRMI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.66%.

IDVO

1 день
-1.65%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.71%
6 месяцев
10.97%
1 год
32.71%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.52%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.20%
1 год
9.03%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и XRMI

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		11.71%36.46%10.16%17.53%6.42%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.66%4.60%15.18%4.22%-2.95%

Correlation

The correlation between IDVO and XRMI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.54

The correlation between IDVO and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и XRMI

Секторы
IDVO
XRMI

Финансовые услуги

19.9%
11.6%

Сырьевые материалы

17.1%
1.7%

Энергетика

12.5%
3.1%

Технологии

10.7%
39.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.6%

Здравоохранение

7.8%
8.5%

Промышленность

7.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

3.2%
9.5%

Коммунальные услуги

3.2%
2.7%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

IDVO
19.9%
XRMI
11.6%

Сырьевые материалы

IDVO
17.1%
XRMI
1.7%

Энергетика

IDVO
12.5%
XRMI
3.1%

Технологии

IDVO
10.7%
XRMI
39.5%

Коммуникационные услуги

IDVO
10.3%
XRMI
10.3%

Потребительский защитный сектор

IDVO
8.2%
XRMI
4.6%

Здравоохранение

IDVO
7.8%
XRMI
8.5%

Промышленность

IDVO
7.2%
XRMI
7.9%

Потребительский циклический сектор

IDVO
3.2%
XRMI
9.5%

Коммунальные услуги

IDVO
3.2%
XRMI
2.7%

Недвижимость

IDVO

-

XRMI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

IDVO vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.65

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.30

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.81

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

7.28

+4.75

IDVO vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и XRMI

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, примерно равная максимальной просадке XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-15.31%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-5.02%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-8.34%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.52%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-5.87%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.24%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и XRMI

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

1.71%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

4.44%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

5.52%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

6.91%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

6.91%

+9.58%

Сравнение комиссий IDVO и XRMI

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и XRMI

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.60%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and XRMI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (6.04%) compared to XRMI (1.71%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs XRMI's -15.31%.

On 3-year performance, IDVO leads with 21.99% vs 6.90% for XRMI. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 21.99% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 5.60% for IDVO.

They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.60% for XRMI.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор