PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. IDVO is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 23.82%/yr vs 19.77%/yr for SPDW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%.

IDVO

1 день
-1.25%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.12%
6 месяцев
14.66%
1 год
35.28%
3 года*
23.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и SPDW

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.12%36.46%10.16%17.53%5.47%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%6.43%

Correlation

The correlation between IDVO and SPDW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.87

The correlation between IDVO and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и SPDW

Секторы
IDVO
SPDW

Финансовые услуги

18.3%
22.9%

Сырьевые материалы

15.7%
7.3%

Энергетика

12.1%
5.5%

Промышленность

9.8%
19.2%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.8%

Технологии

8.7%
13.7%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.5%
5.7%

Коммунальные услуги

6.4%
3.3%

Потребительский циклический сектор

4.2%
7.8%

Недвижимость

-

2.5%

Финансовые услуги

IDVO
18.3%
SPDW
22.9%

Сырьевые материалы

IDVO
15.7%
SPDW
7.3%

Энергетика

IDVO
12.1%
SPDW
5.5%

Промышленность

IDVO
9.8%
SPDW
19.2%

Коммуникационные услуги

IDVO
9.1%
SPDW
3.8%

Технологии

IDVO
8.7%
SPDW
13.7%

Здравоохранение

IDVO
8.3%
SPDW
8.3%

Потребительский защитный сектор

IDVO
7.5%
SPDW
5.7%

Коммунальные услуги

IDVO
6.4%
SPDW
3.3%

Потребительский циклический сектор

IDVO
4.2%
SPDW
7.8%

Недвижимость

IDVO

-

SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

IDVO vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.07

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.87

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.80

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

10.93

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.07

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.24

+1.14

Просадки

Сравнение просадок IDVO и SPDW

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-60.02%

+44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.55%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-13.53%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.87%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-12.91%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.95%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и SPDW

Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 5.20%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.63%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

13.17%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.60%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

16.49%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.26%

-0.90%

Сравнение комиссий IDVO и SPDW

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и SPDW

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.48%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and SPDW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to IDVO (5.20%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs SPDW's -60.02%.

On 3-year performance, IDVO leads with 23.82% vs 19.77% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 23.82% return vs 19.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 2.87% for SPDW.

IDVO is categorized as Derivative Income, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.04% for SPDW.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор