PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с QQQM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. IDVO is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 22.07%/yr vs 27.28%/yr for QQQM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.25%.

IDVO

1 день
0.02%
1 месяц
2.66%
С начала года
14.62%
6 месяцев
14.87%
1 год
35.64%
3 года*
22.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
3.11%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.25%
6 месяцев
22.16%
1 год
41.92%
3 года*
27.28%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и QQQM

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.62%36.46%10.16%17.53%6.42%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.25%20.85%25.68%55.01%-10.56%

Correlation

The correlation between IDVO and QQQM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.65

The correlation between IDVO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и QQQM

Секторы
IDVO
QQQM

Финансовые услуги

19.9%
0.2%

Сырьевые материалы

17.1%
1.0%

Энергетика

12.5%
0.5%

Технологии

10.7%
58.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
14.3%

Потребительский защитный сектор

8.2%
6.4%

Здравоохранение

7.8%
3.7%

Промышленность

7.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

3.2%
11.4%

Коммунальные услуги

3.2%
1.2%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

IDVO
19.9%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

IDVO
17.1%
QQQM
1.0%

Энергетика

IDVO
12.5%
QQQM
0.5%

Технологии

IDVO
10.7%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

IDVO
10.3%
QQQM
14.3%

Потребительский защитный сектор

IDVO
8.2%
QQQM
6.4%

Здравоохранение

IDVO
7.8%
QQQM
3.7%

Промышленность

IDVO
7.2%
QQQM
2.6%

Потребительский циклический сектор

IDVO
3.2%
QQQM
11.4%

Коммунальные услуги

IDVO
3.2%
QQQM
1.2%

Недвижимость

IDVO

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

IDVO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.43

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.13

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.52

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

13.11

+0.06

IDVO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и QQQM

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-35.04%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.96%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-22.70%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.32%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-8.22%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.20%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и QQQM

Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 6.41%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.01%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

14.01%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

17.35%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

22.45%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

22.25%

-5.75%

Сравнение комиссий IDVO и QQQM

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и QQQM

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.45%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and QQQM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (8.01%) compared to IDVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 27.28% vs 22.07% for IDVO. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 27.28% return vs 22.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.41% for QQQM.

IDVO is categorized as Derivative Income, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор